document.write('
')

云顶国际网上平台

幸福百年云顶国际网上平台投资管理有限公司
菜单导航

农业50ETF: 银华中证农业主题云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台2021年第3季度报告

作者: 幸福百年 发布时间: 2021年11月25日 09:23:21

银华中证农业主题云顶国际网上平台型开放式指数证券
         投资云顶国际网上平台
    云顶国际网上平台管理人:银 华 基 金管理股份有限公司
    云顶国际网上平台托管人:云顶国际网上平台建设云顶国际网上平台股份有限公司
    报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
                                           农业 502021 年第 3 季度报告
                           §1 重要提示
  云顶国际网上平台管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云顶国际网上平台托管人云顶国际网上平台建设云顶国际网上平台股份有限公司根据本云顶国际网上平台合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  云顶国际网上平台管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用云顶国际网上平台资产,但不保证云顶国际网上平台一定盈利。
  云顶国际网上平台的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
云顶国际网上平台的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                          §2 云顶国际网上平台产品概况
云顶国际网上平台简称              农业 50
场内简称              农业 50ETF(扩位证券简称)
云顶国际网上平台主代码             159827
云顶国际网上平台运作方式            云顶国际网上平台型开放式
云顶国际网上平台合同生效日           2021 年 12 月 10 日
报告期末云顶国际网上平台份额总额        257,716,463.00 份
投资目标              本云顶国际网上平台采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
                  跟踪误差最小化。
投资策略              本云顶国际网上平台主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成
                  份股组成及其权重构建云顶国际网上平台股票投资组合,并根据标的指数成份股及
                  其权重的变动而进行相应调整。
                    本云顶国际网上平台主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成
                  后,本云顶国际网上平台投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基
                  金资产净值的 90%,且不低于非现金云顶国际网上平台资产的 80%,因法律法规的
                  规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准            本云顶国际网上平台的业绩比较基准为标的指数收益率。本云顶国际网上平台标的指数为中证农
                  业主题指数。
风险收益特征            本云顶国际网上平台属股票型云顶国际网上平台,预期风险与预期收益水平高于债券型云顶国际网上平台及货
                  币市场云顶国际网上平台。本云顶国际网上平台为指数型云顶国际网上平台,主要采用完全复制法跟踪标的指
                  数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
云顶国际网上平台管理人             银 华 基 金管理股份有限公司
云顶国际网上平台托管人             云顶国际网上平台建设云顶国际网上平台股份有限公司
                            第 2 页 共 13 页
                                                     农业 502021 年第 3 季度报告
                §3 主要财务指标和云顶国际网上平台净值表现
                                                           单位:云顶国际网上平台元
主要财务指标                      报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
注:1、本期已实现收益指云顶国际网上平台本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率           业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①-③        ②-④
            ①        标准差②      准收益率③
                                           准差④
过去三个月       -1.11%     1.14%     -3.09%      1.18%      1.98%     -0.04%
过去六个月       -2.94%     1.08%     -8.41%      1.12%      5.47%     -0.04%
自云顶国际网上平台合同
            -1.06%     1.37%     -6.40%      1.44%      5.34%     -0.07%
生效起至今
率变动的比较
                            第 3 页 共 13 页
                                                     农业 502021 年第 3 季度报告
注:本云顶国际网上平台合同生效日期为 2021 年 12 月 10 日,自云顶国际网上平台合同生效日起到本报告期末不满一年,按
云顶国际网上平台合同的规定,本云顶国际网上平台自云顶国际网上平台合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本云顶国际网上平台的各项资产配
置比例已达到云顶国际网上平台合同的规定:本云顶国际网上平台投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基
金资产净值的 90%,且不低于非现金云顶国际网上平台资产的 80%,每个云顶国际网上平台日日终在扣除股指期货合约、股票
期权合约需缴纳的云顶国际网上平台保证金后,应当保持不低于云顶国际网上平台保证金一倍的现金。
                       §4 管理人报告
           任本云顶国际网上平台的云顶国际网上平台经理期限 证券从业
姓名    职务                                                说明
            任职日期  离任日期  年限
                                          硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责
                                          任公司、工银瑞信云顶国际网上平台管理有限公司、工
                                          银瑞信投资管理有限公司,2021 年 8 月
                                          加入银 华 基 金,历任量化投资部云顶国际网上平台经理
                                          助理,现任量化投资部云顶国际网上平台经理。自 2021
                                          年 6 月 28 日至 2021 年 2 月 25 日担任银
                                          华深证 100 云顶国际网上平台型开放式指数证券投资
王帅先 本云顶国际网上平台的 2021 年 12 月
                       -        8.5 年     云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 11 月 1 日至
 生 云顶国际网上平台经理     10 日
                                          金经理,自 2021 年 12 月 6 日至 2021 年
                                          开放式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自
                                          信主题云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台
                           第 4 页 共 13 页
                                                    农业 502021 年第 3 季度报告
                                          云顶国际网上平台经理,自 2021 年 3 月 20 日起兼任银
                                          华中证创新药产业云顶国际网上平台型开放式指数证
                                          券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 5 月 28
                                          日起兼任银华中证 5G 通信主题云顶国际网上平台型开
                                          放式指数证券投资云顶国际网上平台联接云顶国际网上平台云顶国际网上平台经
                                          理,自 2021 年 12 月 10 日起兼任银华中
                                          证农业主题云顶国际网上平台型开放式指数证券投资
                                          云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 1 月 5 日起兼
                                          任银华中证光伏产业云顶国际网上平台型开放式指数
                                          证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 2 月
                                          放式指数证券投资云顶国际网上平台发起式联接云顶国际网上平台
                                          云顶国际网上平台经理,自 2021 年 2 月 4 日起兼任银
                                          华中证沪港深 500 云顶国际网上平台型开放式指数证
                                          券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 2 月 9
                                          日起兼任银华中证影视主题云顶国际网上平台型开放
                                          式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021
                                          年 3 月 3 日起兼任银华中证全指证券公司
                                          云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经
                                          理,自 2021 年 3 月 10 日起兼任银华中证
                                          有色金属云顶国际网上平台型开放式指数证券投资基
                                          金云顶国际网上平台经理,自 2021 年 4 月 29 日起兼任
                                          银华中证基建云顶国际网上平台型开放式指数证券投
                                          资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 6 月 29 日起
                                          兼任银华中证科创创业 50 云顶国际网上平台型开放式
                                          指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理。具有从业资
                                          格。国籍:云顶国际网上平台。
                                      硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任
                                      职大成云顶国际网上平台管理有限公司助理云顶国际网上平台工程
                                      师。2009 年 3 月加盟银 华 基 金管理有限
                                      公司,曾担任研究员及云顶国际网上平台经理助理职
                                      务。自 2021 年 9 月 4 日至 2021 年 11 月
                                      级证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,2021 年 12 月
马君女 本云顶国际网上平台的 2021 年 12 月                  主题分级混合型证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经
                       -       12.5 年
 士 云顶国际网上平台经理     10 日                      理,2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 5 日
                                      兼任银华中证国防安全指数分级证券投
                                      资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,2021 年 8 月 13 日至
                                      主题指数分级证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自
                                      任银华抗通胀主题证券投资云顶国际网上平台(LOF)
                                      云顶国际网上平台经理,自 2021 年 9 月 15 日至 2021
                                      年 12 月 10 日兼任银华智能汽车量化优选
                           第 5 页 共 13 页
                                               农业 502021 年第 3 季度报告
                                   股票型发起式证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自
                                   任银华食品饮料量化优选股票型发起式
                                   证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 11
                                   月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股
                                   票型发起式证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自
                                   灵活配置混合型发起式证券投资云顶国际网上平台基
                                   金经理,2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8
                                   月 18 日兼任银华中小市值量化优选股票
                                   型发起式证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自
                                   信主题云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台
                                   云顶国际网上平台经理,自 2021 年 3 月 20 日起兼任银
                                   华中证创新药产业云顶国际网上平台型开放式指数证
                                   券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 5 月 28
                                   日起兼任银华中证 5G 通信主题云顶国际网上平台型开
                                   放式指数证券投资云顶国际网上平台联接云顶国际网上平台云顶国际网上平台经
                                   理,自 2021 年 9 月 22 日起兼任银华信息
                                   科技量化优选股票型发起式证券投资基
                                   金云顶国际网上平台经理,自 2021 年 9 月 29 日起兼任
                                   银华工银南方东英标普云顶国际网上平台新云顶国际网上平台行业
                                   云顶国际网上平台型开放式指数证券投资云顶国际网上平台(QDII)
                                   云顶国际网上平台经理,自 2021 年 12 月 10 日起兼任
                                   银华中证农业主题云顶国际网上平台型开放式指数证
                                   券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理,自 2021 年 3 月 3
                                   日起兼任银华中证全指证券公司云顶国际网上平台型
                                   开放式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台经理。具有
                                   从业资格。国籍:云顶国际网上平台。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指云顶国际网上平台合同生效日或公司作出决定之日。
  本云顶国际网上平台管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、
                              《中华人民共和国证券投资
云顶国际网上平台法》、
    《公开募集证券投资云顶国际网上平台运作管理办法》及其各项实施准则、
                              《银华中证农业主题云顶国际网上平台型
开放式指数证券投资云顶国际网上平台云顶国际网上平台合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用云顶国际网上平台资产,在严格控制风险的基础上,为云顶国际网上平台份额持有人谋求最大利益,无损害云顶国际网上平台份
额持有人利益的行为。本云顶国际网上平台无违法、违规行为。本云顶国际网上平台投资组合符合有关法规及云顶国际网上平台合同的约
定。
                    第 6 页 共 13 页
                                   农业 502021 年第 3 季度报告
  本云顶国际网上平台管理人根据云顶国际网上平台证监会颁布的《证券投资云顶国际网上平台管理公司公平云顶国际网上平台制度指导意见》,制
定了《公平云顶国际网上平台制度》和《公平云顶国际网上平台执行制度》等,并建立了健全有效的公平云顶国际网上平台执行体系,保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
  在投资决策环节,本云顶国际网上平台管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时,在投资决策过程中,各云顶国际网上平台经理、投资经理严格遵守本云顶国际网上平台管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
  在云顶国际网上平台执行环节,本云顶国际网上平台管理人实行集中云顶国际网上平台制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的云顶国际网上平台执行机会。
  在事后监控环节,本云顶国际网上平台管理人定期对股票云顶国际网上平台情况进行分析,并出具公平云顶国际网上平台执行情况分
析报告;另外,本云顶国际网上平台管理人还对公平云顶国际网上平台制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
  综上所述,本云顶国际网上平台管理人在本报告期内严格执行了公平云顶国际网上平台制度的相关规定。
  本报告期内,本云顶国际网上平台未发现存在可能导致不公平云顶国际网上平台和利益输送的异常云顶国际网上平台行为。
  本报告期内,本云顶国际网上平台管理人所有投资组合参与的云顶国际网上平台所公开竞价同日反向云顶国际网上平台成交较少的单
边云顶国际网上平台量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导
致不公平云顶国际网上平台和利益输送。
免疫群体比例持续扩大;另一方面,病毒的不断变异又持续形成新的防疫挑战。在这两方面的共
同背景作用下,全球范围内的云顶国际网上平台活动都在尝试着与病毒进行长期的共存与斗争,并在这种新的
环境下逐渐恢复产业链。国内方面,线下餐饮、商超购物、节假日出游等消费活动同比受到一定
影响,而由于出口需求扩大,导致能源供需等新的热点矛盾凸显。在此背景下,A 股市场在三季
度呈现分化,中小市值股票获得较为明显的超额收益。
  在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理云顶国际网上平台日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
  展望 2021 年第 4 季度,我们认为对宏观云顶国际网上平台和投资机会的思考,要更多的放在疫情防控新常
                    第 7 页 共 13 页
                                                      农业 502021 年第 3 季度报告
态的背景之下进行。消费需求的复苏、全球刺激政策的退出、货币政策的正常化仍将是接下来一
段时期的主基调。在这一背景下,A 股市场仍将持续出现机会。
     截至本报告期末本云顶国际网上平台份额净值为 0.9894 元;本报告期云顶国际网上平台份额净值增长率为-1.11%,业绩
比较基准收益率为-3.09%。报告期内,本云顶国际网上平台日均跟踪误差控制在 0.20%之内,年化跟踪误差控
制在 2%之内。
     报告期内,本云顶国际网上平台不存在连续二十个工作日云顶国际网上平台份额持有人数量不满二百人或者云顶国际网上平台资产净
值低于五千万元的情形。
                     §5 投资组合报告
序号             项目               金额(元)             占云顶国际网上平台总资产的比例(%)
      其中:股票                       251,894,683.57                    98.54
      其中:债券                                      -                     -
           资产支持证券                                -                     -
      其中:买断式回购的买入返售云顶国际网上平台资
                                                 -                     -
      产
 代码          行业类别          公允价值(元)                    占云顶国际网上平台资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                       75,450,175.38                 29.59
  B    采矿业                                        -                     -
  C    制造业                        174,566,560.60                    68.46
       电力、热力、燃气及水生产和
  D                                              -                      -
       供应业
                       第 8 页 共 13 页
                                                   农业 502021 年第 3 季度报告
 E   建筑业                                      -                     -
 F   批发和零售业                                   -                     -
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                     -
 H   住宿和餐饮业                                   -                     -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                            -                     -
     务业
 J   云顶国际网上平台业                                      -                     -
 K   房地产业                                     -                     -
 L   租赁和商务服务业                                 -                     -
 M   科学研究和技术服务业                               -                     -
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                     -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                     -
 P   教育                                       -                     -
 Q   卫生和社会工作                                  -                     -
 R   文化、体育和娱乐业                                -                     -
 S   综合                                       -                     -
     合计                         250,016,735.98                   98.05
代码     行业类别              公允价值(元)         占云顶国际网上平台资产净值比例(%)
 A 农、林、牧、渔业                    18,116.82          0.01
 B   采矿业                                       -                     -
 C   制造业                            1,525,657.93                  0.60
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                                      -                     -
 E   建筑业                              20,183.39                   0.01
 F   批发和零售业                           51,352.71                   0.02
 G   交通运输、仓储和邮政业                              -                      -
 H   住宿和餐饮业                            3,345.12                   0.00
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                               11,099.55                   0.00
 J   云顶国际网上平台业                                      -                      -
 K   房地产业                                     -                     -
 L   租赁和商务服务业                                 -                     -
 M   科学研究和技术服务业                       218,487.04                  0.09
 N   水利、环境和公共设施管理业                     20,752.41                  0.01
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                     -
 P   教育                                       -                     -
 Q   卫生和社会工作                                  -                     -
 R   文化、体育和娱乐业                         8,952.62                   0.00
 S   综合                                       -                      -
     合计                             1,877,947.59                  0.74
                     第 9 页 共 13 页
                                                           农业 502021 年第 3 季度报告
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有港股通股票投资。
资明细
 序号    股票代码     股票名称      数量(股)          公允价值(元)          占云顶国际网上平台资产净值比例(%)
资明细
                                                                占云顶国际网上平台资产净值比
 序号      股票代码        股票名称          数量(股)          公允价值(元)
                                                                  例(%)
挂牌股票投资明细
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有全国中小云顶国际网上平台股份转让系统挂牌股票。
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有债券。
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有债券。
  明细
                               第 10 页 共 13 页
                                            农业 502021 年第 3 季度报告
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有资产支持证券。
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有贵金属。
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有权证。
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有股指期货。
注:本云顶国际网上平台本报告期未投资国债期货。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本云顶国际网上平台投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本云顶国际网上平台投资的前十名股票没有超出云顶国际网上平台合同规定的备选股票库之外的情形。
 序号          名称                     金额(元)
注:本云顶国际网上平台本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                    第 11 页 共 13 页
                                              农业 502021 年第 3 季度报告
注:本云顶国际网上平台本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
                       流通受限部分的公           占云顶国际网上平台资产净     流通受限情况
 序号   股票代码      股票名称
                         允价值(元)           值比例(%)        说明
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                   §6 开放式云顶国际网上平台份额变动
                                                          单位:份
报告期期初云顶国际网上平台份额总额                                          292,716,463.00
报告期期间云顶国际网上平台总申购份额                                          52,000,000.00
减:报告期期间云顶国际网上平台总赎回份额                                        87,000,000.00
报告期期间云顶国际网上平台拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末云顶国际网上平台份额总额                                          257,716,463.00
          §7 云顶国际网上平台管理人运用固有资金投资本云顶国际网上平台情况
注:本云顶国际网上平台的云顶国际网上平台管理人于本报告期未运用固有资金投资本云顶国际网上平台。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
注:本云顶国际网上平台本报告期内不存在持有云顶国际网上平台份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
  本云顶国际网上平台管理人于 2021 年 8 月 21 日披露了《银 华 基 金管理股份有限公司关于旗下深交所云顶国际网上平台
新增扩位简称的公告》
         ,本云顶国际网上平台自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称。本云顶国际网上平台的扩位证券简称
为“农业 50ETF”
          。
                       第 12 页 共 13 页
                                       农业 502021 年第 3 季度报告

    上述备查文本存放在本云顶国际网上平台管理人或云顶国际网上平台托管人的办公场所。本报告存放在本云顶国际网上平台管理人及
托管人住所,供公众查阅、复制。
    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本云顶国际网上平台管理人网站()查阅。
                                     银 华 基 金管理股份有限公司
                     第 13 页 共 13 页

查看原文公告

云顶云顶国际网上平台用户登录手机版 韦德娱乐app 必威体育西汉姆联 实博bet手机版注册 必威官网登陆 金沙游戏网址大全js bt365体育投注在线